فرض استاندارد ادبیات تجربی آن است که رابطه انتقالی نرخ ارز( PT )، خطی و متقارن است. به این معنی که تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز و افزایش و کاهش ارزش پول، اثر یکسانی دارند. در این مقاله فروض مذکور بااستفاده از دادههای ماهانه سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره فروردین1376 تا آذر 1389برای قیمتهای صادراتی آزمون میشود. در این راستا تکانههای مثبت و منفی نرخ ارز با معیار مورک[1]و تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز با تعیین یک حد آستانه از یکدیگر تفکیک شده است. نتایج حاکی از آن است که واکنش قیمتهای صادراتی به افزایش وکاهش ارزش پول نامتقارن است. بهطوریکه عکسالعمل قیمتهای صادراتی نسبت به شوکهای منفی نرخ ارز(کاهش ارزش پول) بیشتر از شوکهای مثبت (افزایش ارزش پول) است.
حد آستانهای تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران 3/1% برآورد میشود، بهطوریکه واکنش قیمتهای صادراتی در اطراف این حد نیز نامتقارن بهدست آمده است. بهعلاوه، زمانیکه اثر اندازه و جهت با هم ترکیب میشود، عدمتقارن واکنش قیمتهای صادراتی به افزایش وکاهش زیاد و اندک ارزش پول نیز مورد تأیید قرار میگیرد. بنابراین پیشنهاد میگردد؛ بهمنظور افزایش کارایی سیاستهای ارزی کشور، عدمتقارن و رابطه غیرخطی بین قیمتهای صادراتی و نوسانات نرخ ارز نیز مدنظر قرار گیرد.
pedram M, shirinbakhsh masulle S, rezaei abyaneh B. Asymmetric Exchange Rate Pass-Through to Export Prices. Journal title 2012; 3 (9) :143-166 URL: http://jfm.khu.ac.ir/article-1-397-fa.html
پدرام مهدی، شیرین بخش ماسوله شمس الله، رضایی ابیانه بهاره. بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی. عنوان نشریه. 1391; 3 (9) :143-166