[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
درباره نشریه
هیات تحریریه
اهداف و زمینه‌ها
اخبار نشریه
آرشیو مجله و مقالات::
کلیه شماره های مجله
آخرین شماره
برای نویسندگان::
راهنمای ارسال مقاله
شیوه نامه تهیه مقالات
فرم ارسال مقاله
برای داوران::
راهنمای داوران
ثبت نام و اشتراک::
راهنمای ثبت نام
فرم ثبت نام
فرم اشتراک
تماس با ما::
اطلاعات تماس
فرم برقراری ارتباط
تسهیلات پایگاه::
راهنمای صفحات
جستجو در پایگاه
صفحه پرسش‌های متداول
صفحه برترین‌های پایگاه
اطلاع‌رسانی به دوستان
معرفی کتاب::
انتشارات دانشکده
بانک کتاب های الکترونیکی
همکاری با فصلنامه::
داوری مقاله
::
APA Style

AWT IMAGE
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
وب سایت فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی را چگونه ارزیابی می نمائید؟
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: دوره ۴، شماره ۱۴ - ( ویژه نامه انرژی ۱۳۹۲ ) ::
سال۴ شماره ۱۴ صفحات ۵۸-۲۵ برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی شکاف قیمت نفت خام برنت و گازوئیل با استفاده ‌از روش‌های اقتصادسنجی، شبکه‌های عصبی و تبدیل موجک
محمد نجار فیروزجایی ، بهاره عریانی ، مهدی ذوالفقاری
چکیده:   (۷۱۶۳ مشاهده)
هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمتی و آزمون اصل تقارن میان قیمت نفت خام و قیمت گازوئیل می باشد. در این راستا از قیمت نفت خام برنت، قیمت گازوییل 6 کشور اروپایی و نوسانات نرخ برابری یورو به دلار به صورت هفتگی در دوره زمانی1/1/1999ـ 25/8/2011 استفاده شده است. انجام مطالعه با استفاده از مدل خطی (داده های تابلویی) و مدل‌های غیرخطی (شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک) صورت گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که اگرچه طبق مدلهای خطی و غیرخطی متغیرهای مذکور تاثیر چندانی در نوسانات کوتاه‌مدت شکاف قیمتی ندارد، اما طبق مدلهای غیرخطی، این متغیرها حدود 92 درصد نوسانات بلندمدت شکاف قیمتی را توضیح می دهند. بر اساس نتایج حاصل از مدل‌های خطی و غیرخطی، اصل تقارن در نوسانات کوتاه‌مدت قیمت نفت خام پذیرفته میشود اما این امر در مورد نوسانات بلندمدت مصداق ندارد.
واژه‌های کلیدی: نفت خام، گازوئیل، مدل داده های تابلویی، شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک
     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: انرژی، منابع و محیط زیست
دریافت: 1391/7/28 | پذیرش: 1392/8/25 | انتشار: 1393/5/22
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

XML   English Abstract   Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Najar Firouz Jayi M, Oryani B, Zolfaqari M. Assessing the price gap model for Brent’s crude oil and gasoline implementing econometrics methods, neural networks and wavelet transformation. Journal title 2014; 4 (14) :25-58
URL: http://jfm.khu.ac.ir/article-1-565-fa.html
نجار فیروزجایی محمد، عریانی بهاره، ذوالفقاری مهدی. بررسی شکاف قیمت نفت خام برنت و گازوئیل با استفاده ‌از روش‌های اقتصادسنجی، شبکه‌های عصبی و تبدیل موجک. عنوان نشریه. ۱۳۹۲; ۴ (۱۴) :۲۵-۵۸

URL: http://jfm.khu.ac.ir/article-۱-۵۶۵-fa.html
بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 4، شماره 14 - ( ویژه نامه انرژی 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی Journal of Economic Modeling Research
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 40 queries by YEKTAWEB 4666